R إحصاءات الفوركس

فوركس.
119 & # 32؛ пользователей находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
ورايغستين ترادينغ بينيس فور دولارس فسماركيتماكر بروفيسيونال ترادر ​​Hot_Biscuits_ نماذج وزجاجات spicy_pasta ريتشيغ المنجم المالي El_Huachinango مود finance_student بروب ترادر ​​о команде модераторов & راكو؛
مرحبا بكم في رديت،
الصفحة الأولى للإنترنت.
والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.
Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.
تريد إضافة إلى المناقشة؟
помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.
приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.
Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2017 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.
يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.
وبي. تم تقديمه بواسطة بيد 118916 على & # 32؛ أب-471 & # 32؛ في 2017-12-21 05: 42: 50.628812 + 00: 00 تشغيل رمز البلد 84abeb: وا.

R فوركس ستاتيستيكش فوريكس
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
الحصول على رموز كوانتمود أوهلك بيانات العملة.
أحاول استرداد بيانات سعر أوهلك لأزواج العملات. كما ترون أدناه لقد تمكنت من الحصول على سعر الإغلاق لفترة محددة من الزمن. من الناحية المثالية أود أيضا أن أسعار مفتوحة، عالية ومنخفضة جدا. من هناك أهدف إلى تحليل البيانات لإنشاء نظام تداول العملات الأجنبية.
هنا هو عملي حتى الآن:
يوفر ياهو بيانات العملة اليومية مجانا في شكل أوهلك لعملات على الأقل تحويلها إلى الدولار الأمريكي، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق كوانتمود:
لاحظ أن حجم لا يتوفر من قبل معظم مقدمي البيانات كما فكس هو سوق أوتك. قد تكون إجابات هذا السؤال مفيدة لك أيضا: ياهو أبي ديسكوسيون.
على الرغم من ذلك، كن على بينة من التحذيرات التي نوقشت هنا عند استخدام البيانات اليومية فكس ياهو. الوقت المحدد ختم على العملة كوانتمود (فكس) البيانات.

الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
استخدام R في التداول الخوارزمي: توصيف سلسلة زمنية بسيطة. الجزء الأول.
في الأسبوع الماضي استخدمنا الحزمة الإحصائية R من أجل تحليل مجموعة من خصائص النظام إس / أوس واستمد منها بعض الاستنتاجات البسيطة فيما يتعلق الارتباطات التاريخية إس / أوس. اليوم سنستخدم R للقيام بتحليل أكثر جوهرية يجب القيام به قبل توليد النظام. هذا التحليل يتوافق مع توصيف الأساسية من السلاسل الزمنية المالية، والذي يعطينا بعض المعلومات الأساسية عن الرموز ونحن في طريقنا للتجارة. من خلال القيام بهذا التحليل سوف تكون قادرة على معرفة أين قد يكون من الأسهل لتطوير التقليدية ألفا تسعى استراتيجيات خوارزمية وعما إذا كانت بعض الأشياء (مثل هذا التحيز الأساسي على المدى الطويل) موجودة داخل رمز معين. ضمن هذا البرنامج التعليمي الأول سوف تغطي بعض الخصائص الإحصائية الأساسية للسلاسل الزمنية المالية، إذا كان هناك أي الخصائص المفيدة التي تعتقد أنها مفقودة يرجى إضافة تعليق مع الملاحظة الخاصة بك (وسوف تشمل بالتأكيد لهم في غضون الأجزاء القليلة المقبلة).
أولا وقبل كل شيء يجب أن نضمن أن يتم تضمين بياناتنا في ملف كسف التي هي ودية ل R. نريد أن يكون الأعمدة مفتوحة / عالية / منخفضة / إغلاق وكذلك عمود التاريخ التي يجب أن تحتوي على أوقات فتح شمعة في شكل مناسب ل R (على سبيل المثال 1986-03-23). تذكر أن R يحتاج إلى رؤوس أعمدة كافية لذلك يجب أن يقرأ السطر الأول من كسف لدينا شيئا مثل & # 8220؛ ديت، أوبين، هاي، لو، كلوز & # 8221 ؛. ومن المهم أن يتم تنسيق البيانات بهذه الطريقة حيث أننا سنستخدم مكتبات أخرى تتطلب هذا التنسيق السريع (مثل كوانتمود) ضمن المشاركات القليلة التالية في هذه السلسلة (عندما سنقوم بإجراء تحليل أكثر تقدما مثل أسير هورست تقديرات). تأكد من أنك قمت أيضا بتثبيت مكتبة e1071 R قبل مواصلة المزيد، كما أننا سوف تحتاج إليها لبعض الحسابات الإحصائية الأساسية. وبمجرد الانتهاء من البيانات الخاصة بك جاهزة يمكنك الآن تحميله في R ومؤامرة لتأكيد ذلك & # 8217؛ s تحميلها بشكل صحيح (لاحظ أننا سوف تتعلم كيفية رسم المخططات شمعدان أجمل عندما نستخدم كوانتمود:
وبمجرد أن يكون لدينا بيانات تحميلها يمكننا الآن حساب عودة سلسلة الأسعار من أجل الحصول على بعض الكمية الإحصائية التي يمكننا مقارنتها عبر رموز مختلفة كما بيانات مفتوحة / عالية / منخفضة / إغلاق ليست قابلة للمقارنة مباشرة. النسبة المئوية للعودة تعطى ببساطة بنسبة 100 * (كلوز [n] - Close [n-1] / كلوز [n-1])، لاحظ أننا لا نستخدم الاختلاف كلوز [n] - Open [n] دورا هاما جدا عبر أدوات معينة، لذلك نحن بحاجة إلى أن تأخذها في الاعتبار ضمن الحساب. ومن الجدير بالذكر أيضا أن العوائد القائمة على السجل (كلوز [n]) تستخدم أيضا بشكل شائع، حيث أن هذه القيم تعطي نتائج أقرب إلى التوزيع الطبيعي عبر معظم السلاسل الزمنية المالية. أي واحد لاستخدام يعتمد في المقام الأول على ما إذا كان التحليل الخاص بك يتطلب افتراض طبيعية، لهذا البرنامج التعليمي نحن & # 8217؛ إعادة استخدام عوائد النسبة المئوية القياسية. يمكنك الخروج من هذا الرابط للحصول على مزيد من المعلومات حول الأنواع المختلفة للعودة التي يمكن استخدامها. من أجل حساب العائدات نحن بحاجة إلى إصدار بعض الأوامر R إضافية:
لقد حسبت العوائد أولا من خلال تعبئة صفيف مع فرق التفاضلية ثم إعادة طباعته مع الفرق الصحيح الصحيح استنادا إلى قيم الإغلاق السابقة. ربما هناك طريقة أفضل للقيام بذلك في R (يرجى نشر تعليق إذا كنت تعرف!) ولكن أنا ببساطة فعلت ذلك ما قال لي عقلية C ++ لي ل؛ س). يمكننا الآن المضي قدما لإجراء بعض الحسابات الإضافية التي سوف تكشف عن بعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام حول السلاسل الزمنية. يمكننا حساب المتوسط، В الانحراف، و كورتيسيس و أوتوكوريلاتيونس التسلسلي لعوائدنا. ويوضح لنا هذا الانحراف مدى انحراف التوزيع نحو القيم السالبة أو الإيجابية (توزيع الاحتمالات المتماثل تماما يعطي 0)، في حين أن التفرطح يخبرنا كيف يتم مقارنة توزيع الدهون (الذيل الكروي) أو الذروة العالية (التفرطح المنخفض) توزيع طبيعي. ويعني التفرطح العالي أن التباين داخل التوزيع الخاص بك هو على الأرجح نتيجة الاختلافات الشديدة. يمكننا أيضا الحصول على الرسم البياني لنلقي نظرة أفضل على هذه الاختلافات.
كما ترون مما سبق، فإن عوائد زوج اليورو / الدولار الأمريكي تنحرف بشكل كبير عن التوزيع الطبيعي (المزيد عن اختبارات الوضع الطبيعي في وظيفة مستقبلية) ويمكننا أن نرى بالفعل بعض خصائص توزيع اليورو / الدولار الأمريكي. على سبيل المثال يمكننا أن نرى أن التوزيع يميل نحو المنطقة الإيجابية (الانحراف = 0.076) والتوزيع هو الدهون الذيل (التفرطح = 1.52). ولا ينبغي أن يكون أي من هاتين الحالتين مفاجئا لأي شخص قام بتحليل السلاسل الزمنية، حيث أن السلاسل الزمنية المالية معروفة جيدا بأنها ذات ذيل دهني. ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن درجة التفرطح والانحراف تتغير كثيرا اعتمادا على فئة الأصول ورمز لك & # 8217؛ إعادة الدراسة. في الجزء التالي من هذه السلسلة، سنقوم بمراجعة كيفية مقارنة رموز الفوركس وغير العملات المختلفة ضمن هذا التحليل نفسه (بالإضافة إلى بعض الإحصاءات الإضافية) وكيفية ارتباط هذه الإحصاءات بقدرتنا على إنشاء أنظمة تداول مربحة تاريخيا باستخدام تلك البيانات. سترى أن التوزيعات التي لها خصائص معينة تؤدي بسهولة إلى عدد كبير من الاستراتيجيات المربحة تاريخيا، في حين أن التوزيعات التي لها خصائص أخرى من الصعب جدا العثور على حواف عليها.
بالنسبة لأولئك منكم الذين هم على دراية جيدة في الإحصاءات، لا تتردد في المساهمة ما هي الجوانب الأساسية التحليل الإحصائي تجد مفيدة والتي تريد أن أشرح في غضون وظيفة في المستقبل. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن عملي وكيف يمكنك أيضا استخدام تحليل سلسلة زمنية لتطوير استراتيجيات التداول يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الإنترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية ونظم التداول والتنمية ونهج سليم وصريح وشفاف تجاه التداول الآلي بشكل عام . آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)
3 الردود على & # 8220؛ استخدام R في التداول الخوارزمي: توصيف سلسلة زمنية بسيطة. الجزء الأول & # 8221؛
[& # 8230؛] الجزء الأول من هذه السلسلة من المشاركات حصلنا على بعض الخصائص الأساسية البسيطة من سلسلة الفوركس المالية في [& # 8230؛]
[& # 8230؛] ليكون أسهل. ك قبل اتباع هذا البرنامج التعليمي وأود أيضا أن المشورة لك لقراءة بلدي السابق اثنين (1، 2) دروس R على تحليل سلسلة زمنية الأساسية، حتى يتسنى لك أن تكون معتادا على بعض R الأساسية [ # 8230؛]
آسف ولكن أنا تواجه هذه المشكلة:
خطأ في plot. window (& # 8230؛): نيد فينيت & # 8216؛ زليم & # 8217؛ القيم.
بالإضافة إلى ذلك: رسائل تحذير:
1: في دقيقة (x): لا حجج غير مفقودة إلى دقيقة. عودة إنف.
2: في الحد الأقصى (x): عدم وجود وسيطات غير مفقودة إلى حد أقصى؛ عودة - Inf.
3: في دقيقة (س): لا حجج غير مفقودة إلى دقيقة. عودة إنف.
4: في الحد الأقصى (x): عدم وجود وسيطات غير مفقودة إلى حد أقصى؛ عودة - Inf.

الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
الحزم والانتروبيا: اختيار أزواج الفوركس للتجارة باستخدام R.
وغالبا ما توصف سلسلة الأوقات المالية بأنها خليط من العناصر العشوائية والحتمية. كما التجار نسعى للاستفادة من العناصر الحتمية من السلاسل الزمنية في حين أن العناصر العشوائية تجعل سلسلة زمنية بطبيعتها أصعب للتنبؤ. وبما أن هناك عدد لا يحصى من الأدوات المالية للتداول في سوق الفوركس، فمن المنطقي أن نختار تلك الأدوات التي العنصر الحتمي هو أكثر انتشارا (أقل سلسلة عشوائية) حتى يتسنى لنا أن نحصل على نتائج تجارية أكثر نجاحا. في اليوم & # 8217؛ s آخر وسوف أتحدث عن استخدام الإنتروبيا التقريبي كوسيلة لمراقبة سوق العملات الأجنبية، وتحديدا سوف أريك لكم كيف يمكنك قياس الانتروبيا من سلسلة الوقت الأخيرة بسهولة تامة باستخدام R وكيف يمكن أن تساعدك على اختيار التي أزواج للتجارة.
اسمحوا & # 8217؛ s أولا فهم أكثر قليلا ما الكون التقريبي هو حول. عندما يكون لديك سلسلة زمنية لديك سلسلة من العناصر التي يمكن تنظيمها إما عشوائيا أو في أنماط معينة. يمكن أن يكون اثنين من سلسلة زمنية بالضبط نفس الانحراف المعياري والتباين والمتوسط ​​والقياسات الإحصائية وصفية أخرى، ولكن يمكن للمرء أن تظهر أنماط متكررة في حين أن الآخر يمكن أن يكون مؤشر ستوكاستيك تماما. لا يمكن للإحصاءات الوصفية التقليدية التمييز بين كل من & # 8211؛ ومن هذا المنظور فهي نفسها & # 8211؛ لذلك نحن بحاجة إلى قياس أكثر تفصيلا في محاولة لمعرفة أي واحد هو أكثر عشوائية من الآخر. صفحة ويكيبيديا على إنتروبيي التقريبي يعطي مثالا جيدا ويذهب أعمق في الطبيعة الرياضية للقياس.
يمكننا بسهولة إجراء قياس الانتروبيا التقريبي في R باستخدام & # 8220؛ براكما & # 8221؛ حزمة مع البيانات التي تم الحصول عليها من أواندا باستخدام حزمة كوانتمود. وبهذه الطريقة فإنه من السهل الحصول على القياسات الانتروبيا ل 500 يوما الماضية من البيانات، مما يسمح لنا لرسم صورة للحالة الراهنة لسوق العملات الأجنبية من وجهة نظر الكون للعرض. توضح الكود أعلاه كيف يمكن القيام بذلك. الرمز أيضا يولد الرسم البياني باستخدام gpplot2 الذي يظهر لك القياسات الانتروبيا الذهاب من أدنى إلى أعلى (الرسم البياني أدناه). مع هذا السيناريو يمكنك بسهولة الحصول على ومقارنة القيم الإنتروبيا لمدة 17 حرفا. يمكنك إضافة / إزالة أي رموز إذا كنت ترغب، ببساطة عن طريق ضبط الفهارس وحجم داتافريم.
مرة واحدة لديك قياسات الانتروبيا لدينا الآن أن نسأل أنفسنا كيف يساعدنا هذا اختيار أي أزواج للتجارة. والأزواج ذات أقل قيم الانتروبيا هي تلك التي تحتوي على أعلى المكونات غير العشوائية، في حين أن الأزواج التي لها أعلى قيم الانتروبيا لها أعلى المكونات العشوائية. أنا أفضل أيضا أن تضاعف قيم الإنتروبيا من خلال تكلفة التداول لكل زوج (بالنقاط) حتى أستطيع الحصول على القيم التي يتم تعديلها أيضا مقابل تكاليف التداول. قد تكون الأنماط متاحة بسهولة على زوج أكثر تكلفة، مما يعني أنه قد يتم إلغاء الميزة تماما مقابل زوج أرخص مع ميزة أقل. من هذا الرسم البياني يبدو واضحا أننا يجب أن نتداول إما أوسجبي، يوروس، غبجبي أو أوشف بينما يبدو أن زوج مثل أوسدف هو الأقل ملاءمة للتجارة.
كما يجدر التساؤل عما إذا كانت هذه القيم تتغير بشكل ملحوظ عبر الزمن أم أنها ثابتة تماما. كررت التحليل السابق باستخدام 25 عاما من البيانات لل 4 تخصصات والنتائج تظهر أن النظام النوعي لا يزال متشابه إلى حد ما على الرغم من منظور على المدى الطويل أوسشف يصبح الزوج مع أدنى الانتروبيا. قد تكون الزيادة في الانتروبيا لل أوسشف في الآونة الأخيرة في جزء كبير بسبب إدخال ربط اليوروشف في عام 2011، والتي قد زادت من كمية العشوائية لهذا الزوج. لاحظ ولكن من الانتروبيا طويلة الأجل عموما أقل عموما.
ولذلك يبدو أكثر ملاءمة للأزواج التجارية التي قيم الإنتروبيا طويلة الأجل وقصيرة الأجل منخفضة. وهذا يعني أن لدينا أزواج التي هناك استقرار معين فيما يتعلق بمقدار المكونات الحتمية / العشوائية، وبالتأكيد وجود قيمة على المدى الطويل التي هي من نفس الحجم بالمقارنة مع كم قيمة قصيرة الأجل هي أيضا مفيدة. ويمكن أن توفر قياسات الانتروبيا أيضا طريقة لتفادي / إيقاف التداول على رموز معينة حيث إن زيادة الكون تعني أن السلاسل الزمنية أصبحت أكثر عشوائية وبالتالي يصبح التداول أكثر صعوبة. الرسوم البيانية الكون فس مقابل الوقت يوفر لك وسيلة باردة لقياس هذا.
على الرغم من أن الإنتروبيا ليست الاعتبار الوحيد عند اختيار زوج للتداول (أشياء أخرى مثل اختبارات فرضية المشي العشوائي، يجب النظر في التكاليف والسيولة)، فهو مقياس مفيد جدا لمساعدتك في قرارك للتجارة أو عدم التداول صك. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تحليل الرمز وكيف يمكنك أيضا أن تولد أنظمة الآلي لتداول أي الزوج المختارة В يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الانترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية ونظم التداول والتنمية ونهج سليم وصريح وشفاف نحو الآلي التداول بشكل عام.
2 الردود على & # 8220؛ الحزم والانتروبيا: اختيار أزواج الفوركس للتجارة باستخدام R & # 8221؛
مثيرة للاهتمام مشاركة البداية. يمكنك إعطاء مثال على نظام التداول التي قد تستخدم بعض المتداول حساب الإنتروبيا كمرشح أو ماينوت؟ وعلاوة على ذلك، هل هذا حساب يحسب بطريقة متجددة، مثل SMA200، أم أنه يجب على المرء أن يقوم بالتحديد للحصول على تدفق ثابت؟
واحدة من الأفكار الممكنة فقط قبالة رأس رأسي هو استخدامه كأداة تصفية الكون، وتبحث في الحساب كل شهر مع المتداول الإطار الزمني لمدة 4 أشهر، على سبيل المثال، علاء تخصيص الأصول مرنة.
على أية حال، أنا & # 8217؛ على أمل أن & # 8217؛ ليرة لبنانية متابعة هذا والقيام ببعض المظاهرات أكثر عمقا.
مشاركة لطيفة، شكرا.
وسيكون من المثير للاهتمام أيضا رؤية النتائج من اختلاف فترة المراقبة في البيانات اللحظية.
أحد التحسينات الواضحة للنص البرمجي R (للحفظ على النسخ واللصق) سيكون من خلال التكرار الذي تم تعيينه في حلقة ل ()، على سبيل المثال:
ألسيمبولينتروبيس & لوت؛ - data. frame (ماتريكس (نا، نرو = لينغث (symbol. set)، نكول = 2))
ل (x في 1: طول (رمز. سيت))
s = باست (سوبسترينغ (symbol. set [x]، 1،3)، سوبسترينغ (symbol. set [x]، 4،6)، سيب = & # 039؛ / & # 039؛)
فكسداتا = جيتسيمبولز (s، سرك = & كوت؛ أواندا & كوت ؛، auto. assign = F)
ألسيمبولينتروبيس $ إنتروبي [x] = approx_entropy (فكسداتا، إديم = 2، r = 0.2 * سد (فكسداتا)، إلاغ = 1)